Ответ источника
φ11=ρ1=0,2, φ22=0. Ключ предлагает AR(1) с coefficient 0,2 и альтернативную forward-looking representation с coefficient 5.
Уточнение mean=100
В исходных двух уравнениях ключа отсутствует intercept, поэтому они дают нулевой mean при zero-mean white noise. С учётом условия E(y)=100 корректная centered форма:
y_t−100=0,2(y_{t−1}−100)+u_t,
то есть y_t=80+0,2y_{t−1}+u_t.
Эквивалентная noncausal stationary AR с reciprocal coefficient 5 требует mean-corrected записи y_t−100=5(y_{t−1}−100)+v_t и использует future innovations.
stochastic_pro, задача 274 · CC0 1.0. PACF из ключа; пропущенный mean/intercept исправлен явно.