Ответ источника
Все четыре процесса стационарны. Ключ явно даёт: для z_t=2y_t, γ_z(k)=4γ_y(k); для z_t=y_t+1, γ_z(k)=γ_y(k).
Редакционное завершение
Для Δy_t=y_t−y_{t−1}:
γ_Δ(k)=2γ(k)−γ(k−1)−γ(k+1).
Для z_t=2y_t+3y_{t−1}:
γ_z(k)=13γ(k)+6γ(k−1)+6γ(k+1).
Это следует из билинейности covariance и зависимости γ только от лага.
stochastic_pro, задача 254 · CC0 1.0. Статус стационарности и первые две формулы из ключа; две недостающие covariance завершены редакцией.