Сценарий
1000 наблюдений разделены на 20 школ. Ошибки учеников внутри школы могут коррелировать, школы считаются независимыми.
Почему обычная SE опасна
Conventional OLS covariance при σ²I трактует все 1000 ошибок как независимые. Общий школьный шок нарушает это и может сильно занизить неопределённость school-level или медленно меняющихся признаков.
Cluster sandwich
Пусть X_g и û_g — данные группы g. «Мясо» covariance:
Σ_g X_gᵀ û_g û_gᵀ X_g.
Оно сохраняет произвольные внутри-групповые перекрёстные произведения ошибок.
Число clusters
Асимптотика cluster-robust inference опирается прежде всего на рост числа независимых clusters. 20 — умеренно малое число; обычная normal/t критическая калибровка может требовать small-sample correction или wild cluster bootstrap.
Редакционная практика по robust inference metrics_pro · CC BY 4.0.