Задача
Аддитивная модель Холта без сезонности имеет текущие компоненты l100=50 и b100=2. Найдите точечные прогнозы на один и два шага.
Прогнозное уравнение
В ETS(AAN)/Holt при отсутствии будущих инноваций
ŷ_{t+h|t}=l_t+h b_t.
Ответ
ŷ101=50+2=52.
ŷ102=50+2·2=54.
Обновление после наблюдения
Если y101 станет известным, компоненты будут пересчитаны через выбранные smoothing coefficients, и прогноз y102 из момента 101 уже может отличаться от старого числа 54.
Точечный прогноз и интервал
Эти числа — условные средние/point forecasts при текущем состоянии. Для прогнозного интервала нужна variance модель innovations и propagation неопределённости; одних l и b недостаточно.
Редакционная экзаменационная практика по ETS из tssp_exams · CC0 1.0.