DamiRocK

Экспоненциальный Brownian martingale Xt=e^(−2Wt−2t)

dXt=−2Xt dWt, E(Xt)=1, Var(Xt)=e^(4t)−1, а ∫0^t Xu dWu=(1−Xt)/2.

Ответ источника

Для X_t=exp(−2W_t−2t):

dX_t=−2X_t dW_t, поэтому X — мартингал.

E(X_t)=1, Var(X_t)=e^{4t}−1.

∫₀ᵗX_u dW_u=(1−X_t)/2.

Проверка

Формула Ito для exp(−2W−2t) даёт dt-часть −2Xdt+(1/2)·4Xdt=0. Интегрируя dX=−2XdW от 0 до t и используя X_0=1, получаем последний ответ.

stochastic_pro, задача 216 · CC0 1.0. Все три пункта ключа сохранены.

Reading preferences

Appearance
Contrast
More options

Saved only in this browser. Your device’s reduced-motion setting is always respected. Browser zoom works throughout the site.