Эконометрика – вариант теста

Архивный вариант теста по эконометрике, опубликованный 22 марта 2015 года. Сохранены 15 заданий, варианты ответов и исходные выделения. Вопросы 10–14 ссылаются на рисунки, таблицу или график, которых в восстановленном тексте нет; в вопросе 15 остались только обозначения вариантов.

Выделение варианта не означает, что он верен. В конце исходника указано, что в старой попытке правильными были 12 ответов из 15; отдельно этот результат не проверялся.

Вопросы 1–5: модели и переменные

1 Какие переменные используются в регрессионной модели

• Только экзогенные
• Одна эндогенная и одна или несколько экзогенных
• Только эндогенные
• Одна экзогенная и одна или несколько эндогенных

2 Какая модель не относится к классу эконометрических моделей?

• Теоретико-экономическая модель
• Математическая модель
• Физическая модель

3 Какие экономико-математические модели не относятся к экономертическим?

• Временных рядов
• Теоретико-экономические модели
• Регрессионные модели

4 В экономико-математической модели процессы, зависящие от внешних условий, но независящие от внутренней структуры изучаемого явления или процесса, описываются через

• Экзогенные переменные
• В списке нет
• Эндогенные переменные

5 В эконометрических моделях эндогенная переменная рассматривается как

• Случайная величина
• Неслучайная величина
• Как случайная величина, так и неслучайная

Вопросы 6–10: функции и выборочные характеристики

6 В каком случае функцию у называют однозначной аргумента х?

• Если при любых значениях аргумента х функция у не меняет знак
• Если каждому значению х соответствует определенное значение у
• Если функция у равна модулю от этой функции, т.е. y=|y|

7 В каком случае функцию у называют многозначной аргумента х?

• Ни один из вариантов не подходит
• Если одному и тому же значению х соответствует несколько значений у
• Если при изменении аргумента х функция у многократно меняет знак

8 Выборочное среднее есть…

• Наиболее часто встречающееся значение
• Оценка среднего теоретического (математического ожидания)
• Центральное значение упорядоченной статистической совокупности

9 Для выборочной совокупности V=(1,0,3,2,4,3,1,3,2,3,3,4,4,0,5,2,4,3,4,3,3) определить выборочный коэффициент эксцесса…

• 1.314
• -0.575
• 1.728
• 2.714

10 “О модели регрессии, указанной на рисунке 1, можно сказать, какая это регрессия (выберите все правильные ответы) “

• Множественная
• Простая
• Нелинейная
• Второго порядка

Вопросы 11–15: регрессия и анализ модели

11 Соотношение вида, указанного на рис. 1, описывающее регрессионную зависимость, где g— функция регрессии y от m независимых переменных, называется

• Функция регрессии
• Функция корреляции
• Уравнение регрессии

12 “О модели регрессии, указанной на рисунке 1, можно сказать, какая это регрессия (выберите все правильные ответы) “

• Множественная
• Полиномиальная
• Нелинейная
• Второго порядка

13 По результатам экзамена вычислить среднюю, модальную и медианную оценки учащихся. Данные сгруппированы и представлены в виде таблицы рис. 1

• 3.5; 3.5; 3.5
• 3; 3; 3
• 3.5; 3; 3

14 Исследуется простая линейная регрессия первого порядка. Что можно сказать о качестве модели по графику остатков?

• Модель неадекватна: имеет место гетероскедастичность наблюдений
• Модель адекватна
• Модель неадекватна: в модели отсутствует линейная независимая переменная
• Модель неадекватна: в модель необходимо ввести дополнительные члены

15 В каких пределах изменяется множественный коэффициент корреляции R?

• Ответ 2
• Ответ 3
• Ответ 1

Примечание исходника

Красным цветом отмечены данные ответы, из 15 вопросов правильных ответов 12.

В восстановленном тексте варианты выделены полужирным. Это исходные отметки попытки, а не проверенный ключ.

Каталог математики, статистики и информатики · Как пользоваться архивом