Условие
y_t=5+u_t+2u_{t−1}+4u_{t−2}, u_t iid N(0,4). Известны u100=2,u99=−1.
Редакционное завершение первого пункта
y101=5+u101+2·2+4·(−1)=5+u101. Поэтому y101|info~N(5,4), и
95% PI=[5−1,96·2;5+1,96·2]=[1,08;8,92].
Дальний горизонт из ключа
Для y1000001 прошлые innovations не помогают. E=5, Var=4(1+2²+4²)=84,
PI=[5−1,96√84;5+1,96√84].
stochastic_pro, задача 273 · CC0 1.0. Дальний PI из ключа; пустой первый пункт завершён редакцией.