Ответ источника
Characteristic equation: λ²−λ−1=0, корни (1±√5)/2.
У рекурсии бесконечно много nonstationary решений, но ровно одно stationary решение. Оно не представимо как causal MA(∞) относительно u_t.
Никакой выбор фиксированных констант y0=c0,y1=c1 не делает одностороннее решение stationary.
Почему
Один корень по модулю больше 1, второй меньше 1. Stationary двустороннее решение использует прошлые shocks для стабильного направления и будущие shocks для взрывного направления, поэтому не является purely backward-looking MA∞.
stochastic_pro, задача 268 · CC0 1.0. Все три пункта ключа сохранены.