DamiRocK

Удалить нечётные наблюдения stationary process: yt=x2t

Подвыборка yt=x2t остаётся stationary, а её autocovariance равна γy(k)=γx(2k).

Ответ источника

После удаления нечётных наблюдений y_t=x_{2t}. Источник отмечает, что процесс остаётся stationary.

Редакционное завершение ACF

Для любого k:

γ_y(k)=Cov(x_{2t},x_{2t−2k})=γ_x(2k).

То есть subsampling не меняет marginal distribution, но «сжимает» шкалу лагов: первый лаг нового процесса соответствует второму лагу исходного.

stochastic_pro, задача 256 · CC0 1.0. Первые два пункта из ключа; autocovariance завершена редакцией.

Reading preferences

Appearance
Contrast
More options

Saved only in this browser. Your device’s reduced-motion setting is always respected. Browser zoom works throughout the site.