Задача
После OLS вспомогательная регрессия û_i² на константу и два исходных признака дала R²=0,12, n=100. Выполните Breusch–Pagan LM test.
Статистика
LM=nR²=100·0,12=12.
Степени свободы
Проверяются два slope коэффициента вспомогательной модели, поэтому asymptotic reference — χ²₂.
Решение
95%-й квантиль χ²₂≈5,991. Поскольку 12>5,991, гомоскедастичность отвергается на 5%.
Ограничения
BP test чувствителен к указанной линейной форме conditional variance. Другие типы гетероскедастичности могут быть слабо обнаружимы. При ненормальности часто используют robust variants.
Редакционная практика по BP test из metrics_pro · CC BY 4.0.