Задача
Собственные значения ковариационной матрицы равны 8,3,1. Сколько компонент нужно для сохранения не менее 90% дисперсии?
Общий разброс
8+3+1=12.
Доли
Первая компонента: 8/12=66,67%.
Первые две: 11/12=91,67%.
Следовательно, для порога 90% достаточно двух компонент.
Что означает eigenvalue
При PCA на ковариационной матрице собственное значение равно выборочной дисперсии соответствующей главной компоненты.
Если признаки предварительно стандартизировать и использовать корреляционную матрицу, spectrum изменится; решение 8,3,1 относится к указанной матрице.
Редакционная практика по PCA в тематике mlearn_pro · CC BY 4.0.