ETS(AAdN): y102 ~ N(21,71;24,608) и долгий forecast 29

При l100=20,b100=1 выводим y102=21,71+0,48u101+u102, 95% PI≈21,71±9,72 и long-horizon point forecast→29.

Ответ источника

Для ETS(AAdN) с Var(u)=20, l100=20,b100=1:

y102=21,71+0,48u101+u102, поэтому y102|F100~N(21,71;24,608).

95% PI: 21,71±1,96·4,96, примерно [11,99;31,43].

Дальний forecast

Damped trend суммирует 0,9+0,9²+…=9. Поэтому

lim_{h→∞}E(y_{100+h}|F100)=20+9·1=29.

stochastic_pro, задача 292 · CC0 1.0. Оба ответа источника сохранены.