Идея Ramsey RESET
После оценки исходной линейной модели получите fitted values ŷ. В расширенную модель добавьте функции вроде ŷ², ŷ³.
Нулевая гипотеза
Коэффициенты при добавленных нелинейных функциях равны нулю. Их совместно проверяют F/Wald test.
Что означает отклонение
Данные содержат systematic pattern, который не схвачен исходной линейной specification. Возможны пропущенная нелинейность, interactions, omitted variables или другая misspecification.
Чего RESET не говорит
Тест не указывает автоматически правильную новую модель и не отделяет causal проблему от чистой prediction functional form. Неотклонение также не доказывает спецификацию истинной.
Редакционная практика по specification diagnostics metrics_pro · CC BY 4.0.